Inició su formación en el taller de damasquinado de su padre y asistió con regularidad al Museo del Prado para estudiar a los pintores clásicos. A los diecinueve años viaja a Roma y luego a París. En la capital francesa conoce a Gaugain y a Degas y vivirá en la Isla de Sant Louis con Santiago Rusiñol y Miguel Utrillo. Son años de formación e intenso trabajo, que harán que su lenguaje plástico madure.

En estos años, se especializa en la caracterización de tipos españoles, especialmente mujeres ataviadas con trajes de volantes, mantones, mantillas, abanicos y flores, como por ejemplo, Mujer de Alcalá de Guadaira. A este momento se le ha denominado como la época de la “España blanca.”

Zuloaga alternará su estancia en París con largas temporadas en España, y en concreto en Segovia. En París se dedicará principalmente al retrato y desde Segovia iniciará su pintura de paisajes y de tipos castellanos, consolidando así su otro estilo, el de la “España negra.” En estas obras, se observa la influencia de la tradición realista de Courbet, a la que añadirá los recursos del impresionismo y del postimpresionismo.